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『簡體書』预见相关性：风险管理新范例（华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐！站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂，经济学领域必备必读之书！）

書城自編碼： 2583139
分類：簡體書→大陸圖書→管理→一般管理學
作者： [美]罗伯特·恩格尔 著，王成璋 等译
國際書號(ISBN)： 9787111495673
出版社： 机械工业出版社
出版日期： 2015-06-01
版次： 1
頁數/字數： 191/117000
書度/開本： 16开 釘裝： 精装

售價：HK$ 101.8

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华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐！
站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂，经济学领域必备必读之书！
內容簡介：
在本书中，诺贝尔经济学奖获得者罗伯特.恩格尔介绍了一种重要估计方法来处理众多资产组成的大型系统中的相关性：动态条件相关（DCC）。恩格尔证实了相关系数在金融决策制定中的重要作用，并提出了相关系数的经济基础和理论作用和它们同其他测量相关性方法之间的联系。他对比了DCC和其他相关系数估计方法，例如历史相关系数，指数平滑和多元GARCH，同时他展示了DCC一系列的重要用途。恩格尔展示了非对称模型并且用一个多国股票和债券收益率模型来说明它。他介绍了新的方法——因子DCC模型，兼具了因子模型和DCC模型的优秀特征，然后他用一组美国大盘股举例说明了该模型。Engle展示了对债券抵押债券——或称CDOs的过度投资如何在次贷危机中扮演了核心作用以及本书介绍的相关系数模型是如何预见了这些风险的。计量经济结果的技术章节也被包括其中。

媒体评论：
　　怎样才能在经济学这样莫测高深的海洋中摆对自己的位置，了解自己应当从何处入门，以便跟上时代的步伐。机械工业出版社推出的这套“诺贝尔经济学奖经典文库”等于提供了一个台阶。
　　——厉以宁　　北京大学教授
　　这将是国内最为齐全的一套诺贝尔奖得主系列丛书，有助于我们对20世纪的经济学做出全面、深入的了解，也有助于我们站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂。
　　——何 帆　　中国社会科学院
　　本书对动态条件相关模型进行了全面而周密的讨论。它采用了一个易于阅读，明晰而统一的框架来说明问题，并且包含了新鲜而有趣的实证发现和经济启示，是掌握预测相关性模型的权威参考。
　　—— 蒂姆·波勒斯列夫　　杜克大学
　　这是针对资产收益率间条件相关性建模而及时出版的书籍，恩格尔在该领域中一直处于先锋地位。
　　—— 尼尔·谢珀德　　牛津大学
關於作者：
罗伯特·恩格尔（RobertEngle，1942—）
2003年诺贝尔经济学奖获得者。近20年来金融计量领域的重要开拓者、时间序列分析专家，以擅长动态经济金融现象的经验模型分析而著称。
恩格尔1942年11月出生在美国，毕业于威廉斯学院物理系，随后又在康奈尔大学获得物理学硕士和经济学博士学位。1978年，恩格尔进入加利福尼亚大学圣迭戈分校执教直至2003年退休。
恩格尔在满怀抱负的大学时代，渴望成为一名物理学家。在康奈尔大学学习期间，最初他还渴望成为超导研究小组的一员，但一年后受到启发，才同周围的很多朋友一样，决定转向经济系。物理学出身的恩格尔对经济学的学习可以说是驾轻就熟，在拿到物理学硕士学位之后很快就拿到了经济学博士学位。
他对金融市场分析长期持有浓厚的兴趣，涉及金融市场微观结构、权益资产、利率、汇率和期权等。在恩格尔看来，随着电子化交易的发展，未来的金融计量经济学可以使金融市场的做市商、经纪人和交易者，借助于统计分析，自动地根据特定市场环境和目标做出最优的策略。
恩格尔的ARCH理论模式现已成为经济界和金融市场分析人士用来研究、评估价格和风险必不可少的工具。
目錄：
目录
丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
导言
第1章
相关经济学
1.1简介
1.2相关系数有多大
1.3相关性的经济含义
1.4相关性的经济学模型
1.5影响相关性的其他因素
第2章
相关性理论
2.1条件相关系数
2.2Copulas
2.3相关性的测度
2.4准确相关性的价值
第3章
相关性模型
3.1移动平均法和指数平滑法
3.2向量GARCH模型
3.3向量GARCH模型的矩阵表达式和结果
3.4不变条件相关系数
3.5正交GARCH模型
3.6动态条件相关模型
3.7可替代方法和扩展数据集
第4章
动态条件相关系数模型
4.1去GARCH化
4.2估计似相关系数
4.3DCC模型中的尺度重调
4.4DCC模型的估计
第5章
DCC模型的表现
5.1DCC模型的蒙特卡罗试验表现
5.2实证表现
第6章
MacGyver方法
第7章
广义的DCC模型
7.1理论说明
7.2全球股票和债券回报的相关性估计
第8章
因子DCC模型
8.1DCC模型的因子形式
8.2因子模型的估计
第9章
预测相关性
9.1预测
9.2长期预测
9.3样本内的套期保值行为
9.4样本外的套期保值
9.52007年夏季的风险预测
第10章
信用风险和相关性
第11章
DCC模型的计量经济学分析
11.1方差定向
11.2相关系数定向
11.3DCC模型的渐进分布
第12章
结论
参考文献
出版说明
內容試閱：
前言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　导言计量经济学协会系列演讲涉及了计量经济学中许多具有重要政策含义的主题。演讲内容涵盖了不同方面的问题，而没有局限于某个单一领域或者学科。国际上实证计量经济学知名的学者被邀请做三天的演讲来阐述他们作出突出贡献的主题。
　　罗伯特.恩格尔（Robert Engle）演讲的主题涉及大量金融资产间相关性的动态特性。在如今的国际金融市场中，对资产管理和风险分析而言，都十分有必要更好地理解大量资产间甚至是不同金融市场间变动的相关性。在罗伯特.恩格尔的书中，提出了许多原创性的模型，并就它们针对2007年动荡经济环境的预测能力进行了检测。
　　作为该系列的编辑，我们十分感谢Erasmus大学基金会、Erasmus大学管理研究学会和丁伯根学会对系列丛书一如继往的支持。
　　菲利普.汉斯.弗兰斯和赫尔曼 K.范.迪杰克计量经济学会Erasmus大学经济学院

 

 

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