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『繁體書』金融創新與商品個案

書城自編碼: 3394497
分類:繁體書 →台灣書
作者: 陳威光
國際書號(ISBN): 9789869745284
出版社: 新陸書局
出版日期: 2019-07-26
版次: 初版
頁數/字數: 640頁
書度/開本: 14.5x21x1.86cm

售價:HK$ 265.4

 

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內容簡介:
過去二、三十年來,全球金融市場的創新商品不斷地推陳出新,國內在這一方面也有不錯的進展,許多新的金融商品也陸續出現,譬如槓桿型與反向型ETF、牛熊證、雙元貨幣投資組合、指數投資證券ETN等等。筆者在教授選擇權等衍生性商品時,也常常喜歡舉這些實際案例來加深學生的印象。學生從這些實際商品案例中,可以了解到產品的推出背景、產品的損益分析、產品的好處及風險、產品的拆解及評價等等。希望藉此可以讓學生們能將艱深的理論與實務互相結合,才不會覺得選擇權等衍生性商品太抽象,太深奧難懂。同時,筆者教授衍生性金融商品將近30年,深知繁複的數學,是初學者進入期貨與選擇權的障礙,學生常覺得枯燥乏味,見樹而不見林。因此盡量以口語化的方式教學與撰稿,強調直覺的概念思考,避免太複雜的數學推導。
本書包括四個部分,選擇權的基礎、選擇權的進階、金融風險管理以及金融創新商品個案。本書第20章討論了10個金融創新商品實務案例,包括指數投資證券ETN、股票連結票券ELN、波動度指數VIXETF、歐式觸及出場遠期外匯合約DKO、掩護性買權策略收益成長基金、信用連動債券個案CLN、股價指數連動債券等等。另外本書在每章後面的實務專欄,也盡量採用市場常見的一些創新商品,讓讀者能多接處一些實務案例。這些實務案例包括目標可贖回遠期契約TRF、槓桿型與反向型ETF、牛熊證、正反向利率連動公司債、雙元貨幣外幣投資組合、保本投資型外幣存款、保本型共同基金、可轉換公司債、無本金交割遠期外匯NDF、巨災債券等等。
鑒於金融創新之理論與實務日新月異,以筆者平庸之質、疏懶之性、力有未逮、謬誤可期,尚希先進不吝賜教,容再版時更正。
關於作者:

陳威光

現職:政治大學金融學系教授
經歷
■彰化銀行行員
■電腦公司銷售工程師
■台灣經濟研究院初級助理研究員
■成功大學會計研究所財務組副教授
■政治大學金融學系副教授
■FRM證照(金融風險管理師)
研究興趣
■財務工程
■衍生性商品
■金融風險管理教授課程
■選擇權
■衍生性商品
■金融風險管理
■新金融商品個案分析
■金融市場
書籍著作
■《期貨與選擇權:金融創新個案》
■《選擇權:理論、實務與應用》
■《衍生性金融商品:選擇權、期貨與交換》
■《新金融商品個案集》
■《金融衍生工具》(簡體版)
目錄
第一章金融創新與商品案例
1.1金融創新概述
1.2金融創新與風險管理
1.3衍生性商品概述
1.4金融創新商品案例
實務專欄1:可轉換公司債:進可攻、退可守的商品
第二章選擇權概述
2.1選擇權的發展沿革
2.2選擇權專有名詞介紹
2.3選擇權日常生活實例
2.4結合選擇權的產品實例
實務專欄2:保本投資型外幣存款:增加外幣存款收益的商品
第三章選擇權的價格及上下限
3.1選擇權到期時的價值
3.2選擇權到期前的價值
3.3買權價格上下限
3.4賣權價格上下限
3.5影響選擇權價格的因素
實務專欄3:雙元貨幣外幣投資組合:高收益外幣投資工具
第四章買權賣權等價理論
4.1買權賣權等價理論
4.2買權賣權等價理論公式的解析
4.3買權賣權等價理論公式的推導
4.4等價理論與證券的複製
4.5買權賣權等價理論之延伸
實務專欄4:保本型共同基金:兼具保本與收益的商品
第五章Black-Scholes選擇權評價模型(一)
5.1Black-Scholes買權評價公式
5.2Black-Scholes公式的意涵
5.3Black-Scholes賣權評價公式
5.4Black-Scholes公式中變數的選取
5.5隱含波動度與笑狀波幅
實務專欄5:修斯和莫頓研究選擇權的定價方法獲得1997年的諾貝爾經濟學獎
第六章波動度
6.1歷史波動度
6.2隱含波動度
6.3波動度指數VIX
6.4黑天鵝指數
6.5波動度交易策略
實務專欄6:TRF目標可贖回遠期契約:獲利有限損失無窮的外匯商品
第七章選擇權的交易策略
7.1單一策略
7.2避險策略
7.3組合策略
7.4價差策略
7.5合成策略
7.6套利策略
實務專欄7:槓桿型與反向型ETF:ETF的新創商品
第八章新奇選擇權
8.1新奇選擇權導論
8.2平均式選擇權
8.3界限選擇權
8.4回顧型選擇權
8.5多因子選擇權
8.6其他新奇選擇權
實務專欄8:正反向利率連動公司債:滿足不同利率預期投資人的商品
第九章股價指數選擇權與外匯選擇權
9.1股價指數選擇權概述
9.2股價指數選擇權的功能和價格
9.3外匯選擇權的功能和評價
9.4臺指選擇權市場
實務專欄9:NDF無本金交割遠期外匯:外匯市場匯率風向球
第十章權證、利率債券及波動度選擇權及其評價
10.1認購權證與認售權證
10.2期貨選擇權
10.3利率選擇權
10.4波動度選擇權
實務專欄10:聯邦資金利率期貨:預期Fed未來利率走勢的工具
第十一章選擇權評價模型的分類
11.1選擇權評價模型的分類
11.2Black-Scholes公式的一般化
11.3美式選擇權提早履約條件與評價
11.4平均式選擇權之評價
實務專欄11:牛熊證:融資融券新工具
第十二章Black-Scholes選擇權評價模型(二)
12.1Black-Scholes之前的評價模型
12.2Black-Scholes模型之假設
12.3Black-Scholes偏微分方程式之推導
12.4由CAPM推導Black-Scholes偏微分方程式
12.5由風險中立推導Black-Scholes公式
實務專欄12:布萊克與修斯的生平介紹
第十三章敏感度分析及避險策略
13.1買權敏感度分析(一)
13.2買權敏感度分析(二)
13.3賣權敏感度分析
13.4delta中立避險策略
13.5delta-gamma中立避險策略
實務專欄13:IndexBond通貨膨脹連動債券:抗通膨利器
第十四章二項式樹狀評價模型
14.1二項式評價模型
14.2二項式多期評價法
14.3二項式美式選擇權評價法及相關子題
14.4二項式評價法的應用:實質選擇權
實務專欄14:二項式模型作者:Cox、Ross及Rubinstein
第十五章蒙地卡羅模擬法
15.1蒙地卡羅模擬法
15.2反向變異法及控制變異法加速收斂
15.3其他加速收斂方法
15.4美式蒙地卡羅模擬法
實務專欄15:蒙地卡羅模擬法命名的由來
第十六章金融風險管理導論
16.1風險管理失敗案例
16.2長期資本管理公司破產事件
16.32008年全球金融海嘯
16.4風險的種類
實務專欄16:避險基金:將會是下一個金融風暴的主角嗎?
第十七章市場風險值的估算
17.1風險值(VAR)簡介
17.2歷史模擬法
17.3標準差法
17.4蒙地卡羅法
17.5風險值的應用
實務專欄17:CatBond巨災債券:風險移轉新工具
第十八章衍生性商品風險值的估算
18.1期貨與遠期的VAR
18.2選擇權的VAR:完全評價法
18.3選擇權的VAR:部分評價法
18.4波動度風險值
18.5交換與債券之VAR求法
18.6回溯測試與壓力測試
實務專欄18:投資型保單:兼具保險與投資的商品
第十九章流動性風險、信用風險及作業風險
19.1流動性風險
19.2銀行的流動性風險管理
19.3信用風險
19.4信用風險的衡量
19.5信用計量法
19.6作業風險
實務專欄19:CDS信用違約交換:被視為2008年金融海嘯的幫兇
第二十章金融創新商品個案
20.1指數投資證券ETN個案
20.2觸及出場遠期外匯合約DKO個案
20.3VIXETF個案
20.4股票連結票券ELN個案
20.5掩護性買權策略收益成長基金個案
20.6信用連動債券個案
20.7股價指數連動公司債個案
20.8重設型認購權證個案
20.9附賣回權股票個案
20.10股利和資本利得受益憑證個案
★選擇權評價及交易策略軟體2.2版使用說明

 

 

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