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| 編輯推薦： |
将行为金融导入量化分析方法，用独特的视角改变投资思路。
基于大众的行为及产生的行为心理，从全新的视角引导大众将传统转变为创新，从根本上理解投资的本质。
引导大家进入智能投资世界，找出投资的规律，让大众也可以拥有自己的程序化投资模型，进而开创新的投资方式。
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| 內容簡介： |
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本书不具体讲述量化交易策略，而是基于大众的行为及产生的行为心理，从全新的视角引导大众将传统转变为创新，从根本上理解投资的本质。本书从投资者个体及群体的行为入手，将投资行为看成市场的起因，将市场体现的数据结果看成概率的结果，引导大家进入智能投资世界，找出投资的规律，让大众也可以拥有自己的程序化投资模型，进而开创新的投资方式，创造美好未来。
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| 關於作者： |
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董泽，西南财大会计管理学学士，期货与证券学金融硕士，早年在中信银行、天音控股、邮政储蓄银行负责金融产品及风控类工作。
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| 目錄：
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目录
第1章个体投资行为：你是不是赌徒1
1.1粗暴的投资直觉1
1.1.1你会区分你的钱吗2
1.1.2你依靠记忆的分析，是怎么变成感觉的3
1.1.3你的理性，在比较中丧失了7
1.1.4你的态度偏差，决定了你投资行为的失常8
1.2危险的赌博心理10
1.2.1你的决策是如何确定下来的10
1.2.2不要迷恋小概率事件12
1.2.3久赌必输13
1.2.4交易厅的消亡15
1.3情绪波动对投资者的干扰16
1.3.1热手效应16
1.3.2反转谬误18
1.3.3你自信过头了吗19
1.3.4恐惧与贪婪20
1.3.5期望与强迫症22
1.4实体企业的金融行为23
第2章群体投资行为：你了解赌场效应吗30
2.1市场有效性30
2.1.1市场有效的假设31
2.1.2市场其实是无效的32
2.1.3市场的异常异象34
2.1.4宏观反映微观，微观反映宏观35
2.2羊群与独狼：投资中的从众心理36
2.2.1羊群的头羊引导36
2.2.2为什么羊群会盲目38
2.2.3羊群中的波浪40
2.2.4羊群之外的独行者41
2.2.5克服羊群效应42
2.3溢价与估值44
2.3.1溢价与估值的概念44
2.3.2如何看待溢价与估值溢价45
2.3.3估值溢价同样安全48
2.3.4世界上唯一不变的就是一直在变49
2.4波动51
2.4.1什么是股市波动51
2.4.2波动的不同原因53
2.5价格之谜55
2.5.1初解价格之谜55
2.5.2影响价格的因素57
2.5.3投资者的偏爱行为61
第3章微观市场规律：投资行为可以被量化吗64
3.1统计学让你的行为理性回归64
3.1.1认识概率64
3.1.2认识市场中的概率70
3.1.3坚持大概率一定会有回报72
3.2行为分散化74
3.2.1不要把鸡蛋放在一个篮子里74
3.2.2投资的分散化75
3.2.3投资的分散方式77
3.2.4如果我认准这个篮子79
3.3环境影响80
3.3.1环境对你的影响无所不在80
3.3.2大环境对投资行为的影响82
3.3.3你的注意力在大环境中吗83
3.3.4明白你在环境下85
3.4偏差与容忍87
3.4.1偏差为何物87
3.4.2可容忍偏差88
3.4.3偏差与容忍坎壈还是机遇90
3.4.4机会是需要等待的91
第4章宏观市场变化：面对剧变该如何应对93
4.1宏观环境的突变因素93
4.1.1大选与变化93
4.1.2像经济学家一样去思考94
4.1.3 四万亿计划97
4.2货币供给的持续性外力98
4.2.1货币供给98
4.2.2货币供给的过程99
4.2.3马岛战争及第二次世界大战后的局部战争100
4.2.4当下的外力对中国货币的影响102
4.3跨市场行为104
4.3.1我们和谁做生意104
4.3.2不同的市场确有差异105
4.3.3中外成熟的证券市场107
4.3.4海外市场进入模式110
4.4外力和变化之间的量化111
4.5外力因素下的中国114
第5章投资行为的量化117
5.1预期收益117
5.1.1看懂预期收益117
5.1.2预期收益和实际收益119
5.1.3预期收益的统计学漏洞120
5.2整体风险定量121
5.2.1风险定量122
5.2.2资本市场风险管理123
5.2.3市场的风险测算125
5.2.4风险的量化127
5.3整体投资行为模型128
5.3.1投资者行为模型130
5.3.2行为投资策略的分析132
5.3.3整体投资行为133
5.4跨市场行为134
5.4.1什么是跨市套利134
5.4.2逐渐走入我们眼帘的购汇136
5.4.3跨市场套利的经营137
5.5免费的量化午餐139
5.5.1量化投资的由来139
5.5.2中国市场的投资会被量化141
第6章程序化交易144
6.1人心与机心：浅谈预期管理144
6.1.1预期管理144
6.1.2中国的预期管理现状148
6.1.3预期管理仍存在问题150
6.1.4我国资本市场的机会151
6.1.5程序化与预期管理151
6.2人工智能：充分使用大数据152
6.2.1大数据时代152
6.2.2大数据与市场153
6.2.3大数据与企业155
6.2.4大数据和股市157
6.3钢铁的心脏：风控管理的加强159
6.3.1用数字规避风险160
6.3.2数据共享创造价值161
6.3.3拓展风险预测中使用的数据资源163
第7章量化与预测：是什么产生了未来167
7.1未来的行为依据167
7.1.1什么是一般性预测167
7.1.2随机游走假说170
7.1.3行为预测永远基于过去171
7.2投资结果的统计与预测172
7.2.1中国传统中医药理论172
7.2.2黑箱理论与黑箱管理174
7.2.3用数据实现预测176
7.2.4量化投资策略的优势177
7.3投资的世界就是一个大数据库178
7.3.1大数据时代的金融投资思维178
7.3.2大数据时代的挑战181
7.3.3宽客们的到来182
7.4数字魔法184
7.4.1教授夫妻的投资185
7.4.2神奇的复利186
7.4.3量化的未来188
7.4.4量化投资行为的专业化190
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| 內容試閱：
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前 言
写一本关于处在热点中的量化投资的书是一项艰巨的任务。当我们开始从事这一项工作的时候，关于量化交易的研究成果已经铺天盖地，而我们唯一需要探讨的问题就是如何形成自己的投资系统，而不是拘泥于某一种量化交易策略。除部分尚需研究的问题外，希望本书能够成为对金融领域投资思维进行独特阐述的著作。
人工智能作为一种前所未有的力量出现在我们面前，正全面改造着整个金融投资领域，传统的金融中心地带纽约华尔街，已经从交易员的天下变成了机房，目前这一趋势已扩散到全世界，同样影响着我国。例如2015年之后的行情，没有明显的牛市和熊市，2017年各类金融机构都在裁员。
其实行为金融学是将心理学的范畴融入金融学研究领域。人作为金融投资行为的基本个体元素，即将扮演什么样的角色？如今科学技术迅猛发展，科学的方法可以让微观个体行为的量化形成比较整体的思路，这也是一种统计学、哲学的思路，掌握了这种思考方法，就能够让你以人的行为出发，来判断整个市场。
我在金融领域的银行、上市公司工作了11年，经历了13年A股与期货投资，再到自己成立私募基金公司，不间断地在金融市场里游走。所以，本书中运用了大量的事例和人文化的观点，从实际行为出发，剖析我们的未来。希望本书能够从非学术性、非技术性的角度打开各位读者的思路，满足国内金融领域的读者对行为量化领域的学习和研究需求。
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