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『簡體書』打开量化投资的黑箱（原书第2版）

書城自編碼： 2807860
分類：簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財→投资指南
作者： [美]里什·纳兰[Rishi K. Narang]
國際書號(ISBN)： 9787111537298
出版社： 机械工业出版社
出版日期： 2016-05-01
版次： 2 印次： 1
頁數/字數： 356/313776
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 103.5

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进入量化投资领域的必读之书
银河证券量化团队翻译并推荐此书
內容簡介：
无论是量化、算法，还是黑箱交易，谈论的都是一件事情：通过计算机执行的系统化交易。
尽管一些人斥责其危险地脱离了人类的控制，是市场过度波动的驱动者，但另一些人认为量化交易能够很好地克服人类的贪欲以及人类在制定投资决策中的认知偏差等弱点。
总的来说，不管你对量化交易有多少了解，事实上，量化基金持续超越了市场表现，这也是许多聪明的投资者追逐黑箱的原因。
不幸的是，量化交易的很多部分仍是模糊不清的，这主要是因为宽客对系统如何工作的细节的极度保密。但是，在这个版本中，作为量化交易者和大师级解读者，作者巧妙地告诉读者，量化交易比你想象的更易于理解与掌控。
本书目的是让读者甚至是对数学或者技术有所恐惧的投资者能理解量化交易，这本书会带领你走过黑箱之旅。作者用简明的语言指明宽客们所做的工作，揭开了量化交易和量化交易策略的神秘面纱。
在简明介绍量化交易准则和一般性准则之后，作者转入正题，开始介绍典型黑箱系统的详细内件，用非技术性的语言解释内件是什么以及内件之间是如何组合在一起的。
然后，用大量的实际案例以及真实的故事清晰地解释：
最常见的量化系统结构
宽客如何追逐阿尔法
量化交易中的主观判断水平
高频交易及设施
执行算法以及如何工作
宽客如何构建风险模型以及如何知道特定的模型是否真正有效
基于理论驱动的系统和数据挖掘策略之间的重要不同点
如何评估量化经理以及他们的策略
如何将量化策略嵌入一个全面的投资组合策略，为何它们都很重要
量化交易的现行趋势和未来趋势以及在未来的角色
本书阐述了黑箱交易，使其透明化，直觉上更易感知、更易于理解。对于机构投资者、资产管理者、养老金管理者以及渴望在今天充满不确定性的金融市场获得优势的所有精明投资者而言，本书是一本必读物。
關於作者：
里什 K.纳兰（Rishi K. Narang）华尔街顶级数量金融专家，资深对冲基金经理。目前是特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人，这家公司主要采用量化交易策略进行投资。此前，他是圣巴巴阿尔法策略（Santa Barbara Alpha Strategies）的总经理和投资组合经理。里什还曾与别人合作创建Tradeworx公司并担任总裁，这家公司在1999～2002年管理着量化对冲基金。自1996年开始，他就开始从事对冲基金事业，专注于量化交易策略。里什毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，获得了经济学学士学位。
目錄：
推荐序
译者序
前　言
致　谢
第一部分　量化交易的世界
第1章　关注量化交易的原因 2
深度思考的益处 7
风险的正确度量和错误度量 9
遵守纪律 10
小结 11
第2章　量化交易简介 12
何为宽客 14
量化交易系统的典型结构 16
小结 19
第二部分　打开黑箱
第3章　阿尔法模型：宽客如何盈利 22
两类阿尔法模型：理论驱动型和数据驱动型 24
理论驱动型阿尔法模型 25
数据驱动型阿尔法模型 45
实施策略 49
混合型阿尔法模型 61
小结 67
第4章　风险模型 71
控制风险规模 73
限制风险种类 77
小结 82
第5章　交易成本模型 85
定义交易成本 86
交易成本模型的种类 91
小结 96
第6章　投资组合构建模型 98
基于规则的投资组合构建模型 99
投资组合最优化 104
投资组合构建模型的输出 120
宽客如何选择投资组合构建模型 121
小结 122
第7章　执行模型 124
订单执行算法 126
交易基础设施 138
小结 140
第8章　数据 142
数据的重要性 143
数据类型 145
数据来源 147
数据清洗 149
数据存储 155
小结 156
第9章　研究 158
研究蓝图：科学的方法 159
思想的产生 160
检验 163
小结 184
第三部分　量化投资策略实战指南
第10章　量化策略的风险内生性 188
模型风险 189
结构关系变化风险 194
外生冲击风险 198
蔓延风险和同质投资者风险 200
宽客如何监控风险 208
小结 210
第11章　对量化交易的批评 212
交易是一门艺术，不是科学 213
由于低估风险，宽客引起更多的市场波动性 214
宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化 220
宽客完全相同 222
长远来看，只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展 223
宽客在数据挖掘中存在错误 227
小结 230
第12章　评估宽客和量化交易策略 232
收集信息 233
评估量化交易策略 236
评估量化交易者 239
优势 242
评估宽客的诚信 246
宽客如何适应投资组合 248
小结 251
第四部分　高速及高频交易
第13章　高速及高频交易概要 254
第14章　高速交易 260
速度的重要性 261
延迟根源 270
小结 281
第15章　高频交易 284
契约型做市 284
非契约型做市 289
套利 291
快速的阿尔法策略 293
高频交易风险管理和投资组合构建 295
小结 297
第16章　关于高频交易的争论 299
高频交易创造不公平的竞争了吗 300
高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗 304
高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗 311
高频交易缺乏社会价值吗 319
监管注意事项 320
小结 323
第17章　量化交易的展望 326
內容試閱：
精彩书摘
里什用简单易读的语言对量化交易进行了全面概述。这本书清楚地对不同类型的策略进行分类，解释宽客如何和何时进行量化交易。最重要的是，他帮助人们消除了宽客都是完全一样的观点，展现了量化交易中技术类型和策略类型的多样性。对于想了解这个领域的人士而言，这是一本优秀的读物。
-沙克尔艾哈迈德（Shakil Ahmed）
博士，花旗集团做市商全球负责人
看到里什，你怎么也不会想到这个人能将量化交易如此复杂的事情清晰而有效地表达出来，但是他做到了，而且做得很漂亮。即使你已经有了第1版，你也应该购买这一版。高速交易的新内容会让你觉得这样做是值得的，尤其在第16章，你将看到里什的智慧和斗志。
-盖伦伯格哈特（Galen Burghardt），新际集团研究主任
如果投资者阅读了这本书，与量化经理的交流将会非常顺畅。如果经理阅读并理解了这本书的内容，更是如此。
-大卫德默斯（David DeMers），SAC资本顾问公司投资组合经理
在新版本中，里什用清晰的语言、不用任何一个复杂的公式强调了近期金融危机中量化交易的角色。在第11章中，他描述了对量化交易的看法。里什毫不费力地带领我们进入量化交易世界，并使得量化交易极易被理解，因为他本人就是量化交易者。
-帕拉卡 N. 帕特尔（Pankaj N. Patel）
瑞士信贷集团股票量化研究全球负责人
此书献给我的儿子Solomon K. Narang，他对这个世界充满好奇，我希望他永远如此。

 

 

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