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『簡體書』时间序列分析：方法与应用（高等院校研究生用书）

書城自編碼： 1726930
分類：簡體書→大陸圖書→自然科學→數學
作者： 易丹辉
國際書號(ISBN)： 9787300132655
出版社： 中国人民大学出版社
出版日期： 2011-03-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 283/292000
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 94.4

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內容簡介：
事物随时间变化是最常见的现象，也最容易收集数据。按时间顺序记录的一系列数据，即构成时间序列。时间序列分析就是充分利用这些数据，挖掘事物随时间变化规律的方法。《时间序列分析：方法与应用》融合单变量与多变量时间序列分析，通过大量实际数据的处理，说明各种方法的基本原理及其在实际中的应用，特别说明了一些实际应用中需要注意的问题。
關於作者：
易丹辉，中国人民大学统计学院教授、博士生导师。主要从事统计方法在经济、金融、保险、医疗、管理等领域应用的研究。研究方向：风险管理与保险、预测与决策。
目錄：
第一章　趋势模型
　第一节　趋势模型类型
　第二节　模型选择
　第三节　参数估计
　第四节　模型分析与评价
　附录1-A　生命周期曲线拐点
　附录1-B　商品生命周期判定
第二章　季节模型
　第一节　季节性水平模型
　第二节　季节性交乘趋向模型
　第三节　季节性迭加趋向模型
第三章　ARMA模型
　第一节　概述
　第二节　时序特性的分析
　第三节　ARMA模型及其改进
　第四节　随机时序模型的建立
　第五节　时序模型预测
　附录3-A　平稳过程的定义
　附录3-B　时间序列自相关系数的公式
　附录3-C　偏自相关函数
　附录3-D　模型参数的估计
　附录3-E　AIC的计算
第四章　ARCH类模型
　第一节　单位根过程
　第二节　ARCH模型的基本形式
　第三节　广义ARCH模型
　第四节　ARCH模型的拓广形式
　附录4-A　零频谱估计
　附录4-B　自动窗宽和滞后长度选择
　附录4-C　ARCH定义的理解
第五章　两序列的协整和误差修正模型
　第一节　含虚拟变量的回归模型
　第二节　Granger因果检验
　第三节　协整含义及检验
　第四节　误差修正模型
　附录5-A　工具变量和两阶段最小二乘
第六章　向量自回归模型
　第一节　非结构化VAR模型
　第二节　脉冲响应与方差分解
　第三节　结构VAR模型
　第四节　向量误差修正模型
　附录6-A　似无关回归
第七章　Panel Data模型
　第一节　模型的基本问题
　第二节　固定效应模型
　第三节　随机效应模型
　第四节　单位根检验与协整检验
　附录7-A　广义最小二乘
　附录7-B　广义矩估计
附表1
附表2
附表3
附表4
附表5
附表6
参考文献

 

 

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